PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDDX с FHAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHDDX с FHAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHDDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6) and FHAMX (Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHDDX returned 10.92%/yr vs 2.84%/yr for FHAMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHDDX charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for FHAMX.

Доходность

Сравнение доходности FHDDX и FHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class A (FHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHDDX показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у FHAMX с доходностью 4.89%.

FHDDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.48%
С начала года
14.04%
6 месяцев
15.52%
1 год
31.27%
3 года*
21.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

FHAMX

1 день
0.28%
1 месяц
1.88%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.14%
1 год
11.29%
3 года*
7.63%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHDDX и FHAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		14.04%22.85%16.77%20.77%-18.91%16.49%18.00%26.74%-11.77%
FHAMX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class A		4.89%9.85%3.83%7.83%-11.91%2.52%8.33%10.27%-2.26%

Correlation

The correlation between FHDDX and FHAMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between FHDDX and FHAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHDDX:
FHDDX с VOOFHDDX с VUGFHDDX с FCNTXFHDDX с STLDXFHDDX с FBGRXFHDDX с FFGZXFHDDX с FIKFX
Часто сравнивают с FHAMX:
FHAMX с DRIJXFHAMX с JRLVXFHAMX с LTSTXFHAMX с FVTKXFHAMX с FCNTXFHAMX с SSFNXFHAMX с FXAIX

Доходность на риск

FHDDX vs. FHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDDX
Ранг доходности на риск FHDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FHAMX
Ранг доходности на риск FHAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDDX c FHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class A (FHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDDXFHAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.52

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.70

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.06

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.46

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDDX vs. FHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDDX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHAMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDDX и FHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDDXFHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FHDDX и FHAMX

Максимальная просадка FHDDX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки FHAMX в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDDX и FHAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHDDXFHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-16.37%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-3.74%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-5.00%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-16.37%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.44%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.85%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDDX и FHAMX

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class A (FHAMX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что FHDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHDDXFHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.86%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

3.85%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

4.54%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

5.41%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

5.00%

+11.92%

Сравнение комиссий FHDDX и FHAMX

FHDDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FHAMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDDX и FHAMX

Дивидендная доходность FHDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FHAMX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHAMX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class A		2.73%2.92%2.75%2.62%4.35%3.72%2.35%2.17%1.39%
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		3.30%2.49%5.24%2.04%6.20%8.33%4.63%3.09%3.76%

Часто задаваемые вопросы

FHDDX and FHAMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHDDX has higher volatility (4.22%) compared to FHAMX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FHDDX dropped -31.34% vs FHAMX's -16.37%.

FHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHDDX и FHAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор