Сравнение FHCOX с TSDUX
FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, FHCOX returned 3.47%/yr vs 3.35%/yr for TSDUX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FHCOX charges 0.05%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и TSDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHCOX показывает доходность 1.54%, а TSDUX немного выше – 1.56%.
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам FHCOX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.54% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 1.56% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.22% |
Correlation
The correlation between FHCOX and TSDUX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCOX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
FHCOX
TSDUX
Сравнение FHCOX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCOX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.67 | 3.14 | +1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.99 | 8.83 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.37 | 28.77 | +49.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCOX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 3.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.41 | 3.13 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 2.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и TSDUX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и TSDUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCOX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -3.94% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.41% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -0.73% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -1.72% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.19% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.14% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и TSDUX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCOX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.17% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.62% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 0.97% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.11% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 1.09% | +0.31% |
Сравнение комиссий FHCOX и TSDUX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и TSDUX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TSDUX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.38% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.91% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
FHCOX and TSDUX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHCOX has higher volatility (0.40%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, FHCOX dropped -0.59% vs TSDUX's -3.94%.
TSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHCOX и TSDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор