Сравнение FHCOX с TSDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).
FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и TSDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHCOX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у TSDUX с доходностью 0.25%.
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHCOX и TSDUX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Доходность на риск
FHCOX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
FHCOX
TSDUX
Сравнение FHCOX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCOX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.65 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.22 | 2.29 | +8.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.11 | 1.62 | +2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.72 | 3.85 | +9.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.04 | 17.51 | +35.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCOX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.65 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.31 | 2.87 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FHCOX и TSDUX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и TSDUX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TSDUX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и TSDUX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и TSDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHCOX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -3.94% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.72% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -1.72% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.41% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.19% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.16% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и TSDUX
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHCOX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.39% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.80% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 1.56% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.11% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 1.10% | +0.30% |