PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHCOX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и SVAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с NUSIXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с SADIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FHCOX и SVAIX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

FHCOX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.36

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

2.02

+9.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

1.28

+2.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

1.83

+11.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

8.69

+44.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.36

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

0.90

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.52

+1.78

Корреляция

Корреляция между FHCOX и SVAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и SVAIX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и SVAIX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHCOXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-50.62%

+50.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-11.78%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-16.13%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.83%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-7.75%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.67%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и SVAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHCOXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

2.88%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

6.99%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

15.76%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

13.57%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

15.42%

-14.02%