Сравнение FHCOX с ISCAX
FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) and ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) are both mutual funds - FHCOX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated, while ISCAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FHCOX returned 3.44%/yr vs 4.93%/yr for ISCAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FHCOX charges 0.05%/yr vs 1.24%/yr for ISCAX.
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и ISCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHCOX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью 7.20%.
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
ISCAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам FHCOX и ISCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.43% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.20% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 3.75% |
Correlation
The correlation between FHCOX and ISCAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between FHCOX and ISCAX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCOX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск
FHCOX
ISCAX
Сравнение FHCOX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHCOX | ISCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.87 | 1.21 | +2.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.70 | 1.56 | +13.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.24 | 5.98 | +67.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и ISCAX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и ISCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCOX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -71.55% | +70.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -11.91% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -13.90% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -40.33% | +39.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.99% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -22.19% | +22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.83% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и ISCAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.42%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCOX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 6.23% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 13.43% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 16.43% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 17.64% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 17.28% | -15.88% |
Сравнение комиссий FHCOX и ISCAX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и ISCAX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности ISCAX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.39% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 6.95% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
Часто задаваемые вопросы
FHCOX and ISCAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCAX has higher volatility (6.23%) compared to FHCOX (0.42%). In terms of maximum drawdown, FHCOX dropped -0.59% vs ISCAX's -71.55%.
FHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHCOX и ISCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор