Сравнение FHCOX с CULAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).
FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FHCOX и CULAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHCOX и CULAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.41% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CULAX с доходностью 0.41%.
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
CULAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHCOX и CULAX
FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CULAX в 0.72%.
Доходность на риск
FHCOX vs. CULAX — Ранг доходности на риск
FHCOX
CULAX
Сравнение FHCOX c CULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCOX | CULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 2.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.22 | 8.78 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.11 | 3.07 | +1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.72 | 13.90 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.04 | 46.18 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCOX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 2.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.31 | 2.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.05 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FHCOX и CULAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCOX и CULAX
Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CULAX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.63% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок FHCOX и CULAX
Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и CULAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHCOX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -7.40% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -2.19% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.20% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.21% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.09% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCOX и CULAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHCOX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.20% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.87% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 1.39% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.32% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.40% | 1.41% | -0.01% |