PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHCIX с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCIX с SHSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHCIX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class I) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FHCIX returned 9.92%/yr vs 9.94%/yr for SHSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHCIX charges 0.71%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности FHCIX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCIX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHCIX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции SHSAX немного впереди с 9.94%.

FHCIX

1 день
0.35%
1 месяц
11.15%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.72%
1 год
31.87%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.92%

SHSAX

1 день
0.07%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.40%
1 год
21.64%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.63%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCIX и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCIX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class I		10.72%14.48%4.22%4.07%-12.84%11.53%21.40%28.22%7.51%24.38%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		3.40%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Correlation

The correlation between FHCIX and SHSAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.91

The correlation between FHCIX and SHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class I

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с FHCIX:
FHCIX с VHTFHCIX с PRGTXFHCIX с EQPGXFHCIX с FSHCXFHCIX с FHLCFHCIX с FXAIXFHCIX с FSKAX
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXISXSHSAX с MXDPXSHSAX с FSHCX

Доходность на риск

FHCIX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCIX
Ранг доходности на риск FHCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCIX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHCIXSHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.55

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.38

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.33

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

5.58

+0.99

FHCIX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCIX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHCIX и SHSAX

Максимальная просадка FHCIX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCIX и SHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCIXSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-35.49%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-9.87%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-16.08%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-17.99%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-28.36%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-4.13%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-6.16%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.11%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCIX и SHSAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) составляет 5.32%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCIXSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.61%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.57%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

14.96%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

14.62%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.57%

+2.23%

Сравнение комиссий FHCIX и SHSAX

FHCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCIX и SHSAX

Дивидендная доходность FHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности SHSAX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCIX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class I		10.44%11.56%10.92%0.00%0.00%5.64%5.72%0.48%4.65%0.06%0.00%6.29%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		10.28%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

FHCIX and SHSAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHSAX has higher volatility (5.61%) compared to FHCIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, FHCIX dropped -44.75% vs SHSAX's -35.49%.

FHCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCIX и SHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор