PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCIX с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCIX с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHCIX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class I) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHCIX returned 8.41%/yr vs 9.14%/yr for FHLC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHCIX charges 0.71%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности FHCIX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции FHCIX уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.14% соответственно.

FHCIX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.17%
1 год
14.48%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.01%
10 лет*
8.41%

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCIX и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCIX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class I		-5.08%14.48%4.22%4.07%-12.84%11.53%21.40%28.22%7.51%24.38%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between FHCIX and FHLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between FHCIX and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class I

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с FHCIX:
FHCIX с VHTFHCIX с EQPGXFHCIX с FSHCXFHCIX с PRGTXFHCIX с FXAIXFHCIX с FSKAXFHCIX с VUAA.L
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

FHCIX vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCIX
Ранг доходности на риск FHCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCIX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCIXFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.01

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.58

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

3.52

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCIX vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCIX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCIXFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FHCIX и FHLC

Максимальная просадка FHCIX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCIX и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCIXFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-28.76%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-10.38%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-16.87%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-17.73%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-28.76%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-6.96%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.19%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.11%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCIX и FHLC

Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCIXFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.05%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.11%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.33%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

14.97%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.81%

+1.97%

Сравнение комиссий FHCIX и FHLC

FHCIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCIX и FHLC

Дивидендная доходность FHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности FHLC в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCIX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class I		12.18%11.56%10.92%0.00%0.00%5.64%5.72%0.48%4.65%0.06%0.00%6.29%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHCIX and FHLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCIX has higher volatility (5.08%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FHCIX dropped -44.75% vs FHLC's -28.76%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCIX и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор