PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGWMX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGWMX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и EDF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		-0.70%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

FGWMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.77%
1 год
10.23%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с FGWMX:
FGWMX с FNDEFGWMX с IEMGFGWMX с VWOFGWMX с SCHEFGWMX с AMAPXFGWMX с DBLEXFGWMX с FNILX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий FGWMX и EDF

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Доходность на риск

FGWMX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGWMXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.80

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.11

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.88

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

3.89

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGWMX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGWMXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.80

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.10

+0.39

Корреляция

Корреляция между FGWMX и EDF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и EDF

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		4.38%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и EDF

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

FGWMXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-64.23%

+36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-13.91%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-53.09%

+25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-15.87%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-21.61%

+15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.20%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и EDF

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) составляет 1.80%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGWMXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

6.38%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

10.45%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

18.19%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

25.88%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

30.66%

-23.36%