PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGWMX с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGWMX с AMAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Amana Participation Fund (AMAPX).

FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и AMAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		-0.99%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.66%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.66%.

FGWMX

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
2.62%
1 год
10.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.66%
1 год
2.49%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с FGWMX:
FGWMX с FNDEFGWMX с IEMGFGWMX с VWOFGWMX с SCHEFGWMX с DBLEXFGWMX с FSKAXFGWMX с FSPSX
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA

Сравнение комиссий FGWMX и AMAPX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.

FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
AMAPX
Amana Participation Fund

Доходность на риск

FGWMX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGWMXAMAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.36

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.07

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.17

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

5.20

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGWMX vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGWMXAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.36

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между FGWMX и AMAPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и AMAPX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AMAPX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		4.40%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и AMAPX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и AMAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGWMXAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-7.75%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-2.51%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-7.75%

-19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-2.51%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-1.57%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.56%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и AMAPX

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGWMXAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.70%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.16%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

2.08%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

2.06%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

1.95%

+5.35%