PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUSX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGUSX с FIHBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) and FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) are both mutual funds - FGUSX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated, while FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 3 years, FGUSX returned 4.67%/yr vs 8.28%/yr for FIHBX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FGUSX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for FIHBX.

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью 1.16%.

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.80%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIHBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.38%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGUSX и FIHBX

2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		1.49%5.22%4.67%4.61%0.33%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.16%8.59%6.40%13.17%-0.38%

Correlation

The correlation between FGUSX and FIHBX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с QAMNXFGUSX с BEARXFGUSX с BUBIXFGUSX с UGSDXFGUSX с DFYGXFGUSX с DFIHX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с PFORXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHY

Доходность на риск

FGUSX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUSXFIHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.92

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.35
3.39

+6.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.31

1.50

+1.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.83

2.66

+13.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.52

14.04

+49.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUSX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUSXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.92

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.06

1.36

+1.70

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и FIHBX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и FIHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGUSXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-31.05%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-2.45%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.31%

-3.60%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-2.30%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.46%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.45%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGUSXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.06%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.73%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

3.39%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

5.19%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

5.76%

-4.19%

Сравнение комиссий FGUSX и FIHBX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и FIHBX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FIHBX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.37%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.45%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Часто задаваемые вопросы

FGUSX and FIHBX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIHBX has higher volatility (1.06%) compared to FGUSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FGUSX dropped -0.31% vs FIHBX's -31.05%.

FGUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGUSX и FIHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор