PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGUSX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUSX и FIHBX


2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
0.48%5.22%4.67%4.61%0.33%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
-1.32%8.59%6.40%13.17%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%.


FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.55%
5 лет*
10 лет*

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Сравнение комиссий FGUSX и FIHBX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.


Доходность на риск

FGUSX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGUSXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.60

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.18

2.30

+6.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.00

1.44

+1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.63

2.50

+13.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.02

10.29

+36.74

FGUSX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGUSXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.60

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

1.35

+1.67

Корреляция

Корреляция между FGUSX и FIHBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и FIHBX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
4.15%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и FIHBX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и FIHBX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGUSXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-31.05%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-2.49%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.78%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-2.31%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.60%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGUSXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.50%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

2.56%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

3.80%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

5.15%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

5.76%

-4.19%