PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.16%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с CCLFXFGUMX с FNILXFGUMX с FSKAXFGUMX с XILSXFGUMX с FAGIXFGUMX с FOCIX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий FGUMX и CRDOX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FGUMX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.04

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.80

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.81

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

8.08

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.03

Корреляция

Корреляция между FGUMX и CRDOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и CRDOX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и CRDOX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-15.92%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.14%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-15.92%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.81%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.63%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и CRDOX

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.44%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.19%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.28%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

4.11%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

4.04%

+2.37%