PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGTMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		-0.24%9.80%9.38%11.04%-13.18%3.85%2.31%14.20%-3.08%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, FGTMX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGTMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGTMX:
FGTMX с QQQFGTMX с CWFIXFGTMX с FOCIXFGTMX с FQTIXFGTMX с FSELXFGTMX с FSKAXFGTMX с FSPSX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGTMX и FNILX

FGTMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGTMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTMX
Ранг доходности на риск FGTMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.97

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.48

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.51

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

7.14

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTMX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.97

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между FGTMX и FNILX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTMX и FNILX

Дивидендная доходность FGTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		5.93%6.38%6.06%5.32%3.91%4.13%4.68%5.05%0.44%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FGTMX и FNILX

Максимальная просадка FGTMX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-33.76%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-12.18%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-25.40%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.36%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.47%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.57%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTMX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FGTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.33%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

9.59%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

18.44%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

17.27%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

20.19%

-13.74%