PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTMX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTMX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

FGTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTMX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTMX и PRCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		-0.24%9.80%9.38%11.04%-13.18%3.85%2.31%14.20%-3.08%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FGTMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.

FGTMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class I

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGTMX:
FGTMX с QQQFGTMX с FOCIXFGTMX с FSPSXFGTMX с SCFIXFGTMX с CCLFXFGTMX с CPMPXFGTMX с CWFIX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с SCYBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий FGTMX и PRCPX

FGTMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I

Доходность на риск

FGTMX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTMX
Ранг доходности на риск FGTMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTMX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTMXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

3.49

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

5.55

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.86

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

22.46

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTMX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTMX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTMX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTMXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.49

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.24

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.22

Корреляция

Корреляция между FGTMX и PRCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTMX и PRCPX

Дивидендная доходность FGTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		5.93%6.38%6.06%5.32%3.91%4.13%4.68%5.05%0.44%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FGTMX и PRCPX

Максимальная просадка FGTMX за все время составила -22.37%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTMX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTMXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-23.07%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.03%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-14.34%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.24%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.16%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.66%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTMX и PRCPX

Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FGTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTMXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.24%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.48%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.12%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

4.79%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

5.45%

+1.00%