PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTIX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTIX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FGTIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.01% соответственно.

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с SPY
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FGTIX и PUDZX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FGTIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.04

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.65

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.45

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

13.65

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.04

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между FGTIX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и PUDZX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и PUDZX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-21.53%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.20%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-17.98%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-21.53%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-1.59%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-5.31%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.47%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и PUDZX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.71%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.29%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

9.72%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

10.59%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

9.70%

+4.13%