PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSMX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSMX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSMX и VWEAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		-0.40%8.71%8.28%9.98%-13.86%2.76%1.26%13.21%-2.73%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGSMX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.

FGSMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.54%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGSMX:
FGSMX с FSMDXFGSMX с CWFIXFGSMX с FNILXFGSMX с FOCIXFGSMX с FSKAXFGSMX с FSPSXFGSMX с FXAIX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FGSMX и VWEAX

FGSMX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGSMX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSMX
Ранг доходности на риск FGSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSMX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.90

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.83

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

11.54

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSMX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSMX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.22

-0.69

Корреляция

Корреляция между FGSMX и VWEAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и VWEAX

Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		5.01%5.40%5.06%4.39%3.08%3.18%3.69%4.08%0.80%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и VWEAX

Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-30.05%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.52%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-13.77%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.13%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.62%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и VWEAX

Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FGSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.39%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.31%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.46%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.86%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.27%

+1.12%