PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSMX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSMX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSMX и VWEHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		-0.03%8.71%8.28%9.98%-13.86%2.76%1.26%13.21%-2.73%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGSMX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.

FGSMX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.67%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FGSMX:
FGSMX с FSMDXFGSMX с FBGRXFGSMX с SCFIXFGSMX с CCLFXFGSMX с CPMPXFGSMX с CRDOXFGSMX с CWFIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий FGSMX и VWEHX

FGSMX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

FGSMX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSMX
Ранг доходности на риск FGSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSMX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.01

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.02

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.72

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.42

10.98

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSMX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSMX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSMX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.33

Корреляция

Корреляция между FGSMX и VWEHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и VWEHX

Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		4.99%5.40%5.06%4.39%3.08%3.18%3.69%4.08%0.80%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и VWEHX

Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-30.17%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.52%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-13.83%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.44%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.30%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и VWEHX

Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.51% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.46%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.27%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.43%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

4.86%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.26%

+1.13%