PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSMX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSMX с PRFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSMX и PRFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		-0.40%8.71%8.28%9.98%-13.86%2.76%1.26%13.21%-2.73%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FGSMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%.

FGSMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.54%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FGSMX:
FGSMX с FSMDXFGSMX с CWFIXFGSMX с FNILXFGSMX с FOCIXFGSMX с FSKAXFGSMX с FSPSXFGSMX с PIAMX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX

Сравнение комиссий FGSMX и PRFRX

FGSMX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Доходность на риск

FGSMX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSMX
Ранг доходности на риск FGSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSMX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.59

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

7.18

-4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

2.36

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

5.93

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

28.58

-18.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSMX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSMX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSMX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.59

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

2.49

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.43

-0.90

Корреляция

Корреляция между FGSMX и PRFRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и PRFRX

Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		5.01%5.40%5.06%4.39%3.08%3.18%3.69%4.08%0.80%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и PRFRX

Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-20.05%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.96%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-5.94%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.53%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-0.69%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.43%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и PRFRX

Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FGSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.71%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.11%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.33%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

2.90%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.92%

+2.47%