PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		-0.40%8.71%8.28%9.98%-13.86%2.76%1.26%13.21%-2.73%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, FGSMX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGSMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.54%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGSMX:
FGSMX с FSMDXFGSMX с FOCIXFGSMX с FSKAXFGSMX с PIAMXFGSMX с PRCPXFGSMX с SCFIXFGSMX с CCLFX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGSMX и FNILX

FGSMX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGSMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSMX
Ранг доходности на риск FGSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.97

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.48

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.51

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.14

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.97

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между FGSMX и FNILX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и FNILX

Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		5.01%5.40%5.06%4.39%3.08%3.18%3.69%4.08%0.80%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и FNILX

Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-33.76%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-12.18%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-25.40%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.36%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.47%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.57%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FGSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

5.33%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

9.59%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

18.44%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

17.27%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

20.19%

-13.80%