PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с FIXT

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а FIXT пассивно. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы. FGSM взимает 0.90% в год против 0.75% у FIXT.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.14%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и FIXT

2026 (YTD)2025
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%15.20%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.14%4.58%

Корреляция

Корреляция между FGSM и FIXT составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с MSSMFGSM с FARXFGSM с ABLSFGSM с FSCCFGSM с VEGAFGSM с FCBDFGSM с UFO
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с WBIGFIXT с FLXRFIXT с CAPEFIXT с AVGV

Доходность на риск

FGSM vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMFIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.86

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FGSM и FIXT

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-2.79%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.99%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.53%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и FIXT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

3.76%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

3.76%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

3.76%

+14.33%

Сравнение комиссий FGSM и FIXT

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и FIXT

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FIXT в 4.67%

TTM2025
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.67%3.24%