Сравнение FGSM с FIXT
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. FGSM is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.33%.
FGSM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.03% | 15.20% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.33% | 4.58% |
Correlation
The correlation between FGSM and FIXT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. FIXT — Ранг доходности на риск
FGSM
FIXT
Сравнение FGSM c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и FIXT
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -3.02% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.71% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 3.76% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 3.76% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 3.76% | +14.04% |
Сравнение комиссий FGSM и FIXT
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и FIXT
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and FIXT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.35% for FGSM.
They also come from different issuers: Frontier and Procure. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор