PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с IMIDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-9.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		-2.83%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.30% соответственно.

FGSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.71%
1 год
8.47%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.82%

IMIDX

1 день
-2.11%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-9.79%
1 год
3.14%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.23%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий FGSIX и IMIDX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FGSIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.39

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.14

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

0.35

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Корреляция

Корреляция между FGSIX и IMIDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и IMIDX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности IMIDX в 13.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		5.04%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.66%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и IMIDX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-35.15%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.10%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-34.88%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-35.15%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-13.30%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.26%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.64%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и IMIDX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.43%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.85%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.52%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

20.45%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

21.12%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

20.93%

+1.34%