Сравнение FGSIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGSIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -9.48% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.54% соответственно.
FGSIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.82%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSIX и FSMAX
FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
FGSIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FGSIX
FSMAX
Сравнение FGSIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.16 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.95 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.91 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FGSIX и FSMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSIX и FSMAX
Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 5.04% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок FGSIX и FSMAX
Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -50.55% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -14.64% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -36.31% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -50.55% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -10.26% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -12.29% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.54% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSIX и FSMAX
Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.01% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 13.07% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.79% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.32% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 30.19% | -7.92% |