PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGSIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
-9.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.54% соответственно.


FGSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.71%
1 год
8.47%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.82%

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий FGSIX и FSMAX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

FGSIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGSIXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.16

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.95

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

3.91

-2.92

FGSIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGSIXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между FGSIX и FSMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и FSMAX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FSMAX в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
5.04%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и FSMAX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGSIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-50.55%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-14.64%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-36.31%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-50.55%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-10.26%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-12.29%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.54%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и FSMAX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGSIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.01%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.07%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

22.79%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.32%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

30.19%

-7.92%