PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с BFGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-9.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-7.21%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции FGSIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 13.82% против 20.17% соответственно.

FGSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.71%
1 год
8.47%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.82%

BFGIX

1 день
0.04%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
4.24%
1 год
23.24%
3 года*
18.02%
5 лет*
9.99%
10 лет*
20.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий FGSIX и BFGIX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGSIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.08

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.92

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.84

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

7.02

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.08

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Корреляция

Корреляция между FGSIX и BFGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и BFGIX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		5.04%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и BFGIX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-43.62%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-11.96%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-35.71%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-43.62%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-9.66%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.89%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.14%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и BFGIX

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.23%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

15.65%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

22.99%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.58%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

23.95%

-1.68%