Сравнение FGSIX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSIX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSIX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -9.48% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -9.30% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSIX показывает доходность -9.48%, а BARIX немного выше – -9.30%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.43% соответственно.
FGSIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.82%
BARIX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSIX и BARIX
FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
FGSIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
FGSIX
BARIX
Сравнение FGSIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSIX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 0.23 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FGSIX и BARIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSIX и BARIX
Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности BARIX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 5.04% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.67% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок FGSIX и BARIX
Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -37.44% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -11.12% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -37.44% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -37.44% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -10.67% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -6.74% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.37% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSIX и BARIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.35% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.71% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 18.99% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.65% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 19.83% | +2.44% |