PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с SPIN

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FGSI returned 9.08% vs 14.63% for SPIN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.25%.

FGSI

1 день
1.53%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.25%
1 год
14.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и SPIN

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		6.03%4.53%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.25%13.29%

Correlation

The correlation between FGSI and SPIN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between FGSI and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGSI и SPIN

Секторы
FGSI
SPIN

Технологии

32.6%
39.6%

Здравоохранение

17.5%
8.3%

Финансовые услуги

15.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
8.6%

Промышленность

11.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.9%

Энергетика

4.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

FGSI
32.6%
SPIN
39.6%

Здравоохранение

FGSI
17.5%
SPIN
8.3%

Финансовые услуги

FGSI
15.3%
SPIN
11.3%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.2%
SPIN
8.6%

Промышленность

FGSI
11.2%
SPIN
8.1%

Коммуникационные услуги

FGSI
6.1%
SPIN
11.9%

Энергетика

FGSI
4.8%
SPIN
2.7%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.3%
SPIN
3.6%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
SPIN
2.3%

Недвижимость

FGSI

-

SPIN
1.5%

Коммунальные услуги

FGSI

-

SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с IGLDFGSI с YCSFGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOWFGSI с GOOYFGSI с FYEE
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с SPYI

Доходность на риск

FGSI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
Ранг доходности на риск FGSI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.32

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.84

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

6.05

-2.50

FGSI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSI на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSI и SPIN

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-16.85%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.81%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.04%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.27%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.42%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и SPIN

Текущая волатильность для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) составляет 4.02%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FGSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.34%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.78%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

11.17%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.36%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

14.36%

-1.86%

Сравнение комиссий FGSI и SPIN

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и SPIN

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности SPIN в 5.20%

ПозицияTTM20252024
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		8.24%4.20%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.20%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and SPIN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (4.34%) compared to FGSI (4.02%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 14.63% vs 9.08% for FGSI. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FGSI has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 14.63% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

FGSI has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 5.20% for SPIN.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор