Сравнение FGSI с CHPY
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 65.44%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 65.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 121.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 65.44% | 24.89% |
Correlation
The correlation between FGSI and CHPY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
FGSI
CHPY
Сравнение FGSI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.90 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и CHPY
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -12.17% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -10.94% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.01% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 29.34% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 34.37% | -21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 34.37% | -21.87% |
Сравнение комиссий FGSI и CHPY
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и CHPY
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% |
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and CHPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 31.44%, compared with 7.67% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор