PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с AMDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSAX с AMDVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) are both mutual funds - FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while AMDVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, FGSAX returned 15.12%/yr vs 9.39%/yr for AMDVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSAX charges 1.15%/yr vs 0.63%/yr for AMDVX.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и AMDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.39% соответственно.

FGSAX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.76%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.40%
3 года*
19.76%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.12%

AMDVX

1 день
0.95%
1 месяц
2.30%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.14%
1 год
16.53%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSAX и AMDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		1.66%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		8.34%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%

Correlation

The correlation between FGSAX and AMDVX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FGSAX and AMDVX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

American Century Mid Cap Value R6

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с VLIFXFGSAX с XMMOFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с HASGXAMDVX с HRAUXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с MXMDX

Доходность на риск

FGSAX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXAMDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.46

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.22

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.05

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

6.63

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. AMDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AMDVX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXAMDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.46

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и AMDVX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и AMDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSAXAMDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-39.21%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-8.47%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-14.50%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-16.96%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-39.21%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.32%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-3.99%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.61%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и AMDVX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSAXAMDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.03%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

8.51%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.89%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

14.64%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

17.47%

+4.85%

Сравнение комиссий FGSAX и AMDVX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и AMDVX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности AMDVX в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		13.61%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.84%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Часто задаваемые вопросы

FGSAX and AMDVX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (3.54%) compared to AMDVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs AMDVX's -39.21%.

AMDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSAX и AMDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор