Сравнение FGRU с MUU
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while MUU is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 349.90% |
Correlation
The correlation between FGRU and MUU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. MUU — Ранг доходности на риск
FGRU
MUU
Сравнение FGRU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 5.91 | -6.34 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и MUU
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -75.07% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -15.35% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -23.42% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 132.77% | +75.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 134.14% | +74.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 134.14% | +74.28% |
Сравнение комиссий FGRU и MUU
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и MUU
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and MUU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for FGRU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор