Сравнение FGROX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FGROX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGROX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FGROX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FGROX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 13.31% против 13.98% соответственно.
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGROX и PNSAX
FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
FGROX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
FGROX
PNSAX
Сравнение FGROX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGROX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.86 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.36 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.49 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 5.15 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGROX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.86 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FGROX и PNSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGROX и PNSAX
Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGROX и PNSAX
Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGROX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -69.47% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.00% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -38.77% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -38.77% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -9.70% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -23.68% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.05% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGROX и PNSAX
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGROX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 10.40% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 17.67% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 24.86% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 23.05% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 23.43% | +1.61% |