PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGROX с ODIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGROX с ODIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) and ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) are both Small Cap Growth Equities funds. FGROX is passively managed, while ODIIX is actively managed. Over the past 10 years, FGROX returned 15.70%/yr vs 16.99%/yr for ODIIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FGROX charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for ODIIX.

Доходность

Сравнение доходности FGROX и ODIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGROX показывает доходность 26.22%, что значительно ниже, чем у ODIIX с доходностью 31.17%. За последние 10 лет акции FGROX уступали акциям ODIIX по среднегодовой доходности: 15.70% против 16.99% соответственно.

FGROX

1 день
1.61%
1 месяц
7.35%
С начала года
26.22%
6 месяцев
24.64%
1 год
68.45%
3 года*
29.82%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.70%

ODIIX

1 день
2.40%
1 месяц
5.95%
С начала года
31.17%
6 месяцев
31.62%
1 год
56.74%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGROX и ODIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		26.22%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		31.17%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%29.58%

Correlation

The correlation between FGROX and ODIIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.93

The correlation between FGROX and ODIIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund Institutional Class

Invesco Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с DMCRXFGROX с ETEGXFGROX с NEAIXFGROX с CMCIXFGROX с CTSIXFGROX с NESIXFGROX с EMCAX
Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с NCLEXODIIX с FXAIXODIIX с VISGXODIIX с FCPVXODIIX с VRTGXODIIX с OPGSX

Доходность на риск

FGROX vs. ODIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGROX c ODIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROXODIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.63

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.46

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

5.84

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.59

23.17

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGROX vs. ODIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGROX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODIIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGROX и ODIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROXODIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FGROX и ODIIX

Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, примерно равная максимальной просадке ODIIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и ODIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROXODIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-43.06%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-11.36%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-28.52%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-43.06%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-43.06%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-10.16%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.74%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FGROX и ODIIX

Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеют волатильность 7.62% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROXODIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.84%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

21.48%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

25.23%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

25.54%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

24.92%

+0.26%

Сравнение комиссий FGROX и ODIIX

FGROX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ODIIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGROX и ODIIX

Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности ODIIX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		9.02%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%0.00%0.00%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		7.58%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%

Часто задаваемые вопросы

FGROX and ODIIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODIIX has higher volatility (7.84%) compared to FGROX (7.62%). In terms of maximum drawdown, FGROX dropped -41.48% vs ODIIX's -43.06%.

FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGROX и ODIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор