Сравнение FGRO с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
FGRO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -5.74% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 1.72% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
FGRO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO и IDV
FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
FGRO vs. IDV — Ранг доходности на риск
FGRO
IDV
Сравнение FGRO c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.86 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.56 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.18 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 18.52 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.86 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FGRO и IDV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и IDV
FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO и IDV
Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и IDV.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и IDV
Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.99% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 9.93% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 15.61% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 15.48% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 17.96% | +7.63% |