PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с CMGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с CMGG.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO).

FGRO и CMGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и CMGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и CMGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.49%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-1.39%26.80%40.87%27.04%-26.44%12.10%
Разные валюты инструментов

FGRO торгуется в USD, в то время как CMGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у CMGG.TO с доходностью -1.39%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

CMGG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-1.75%
1 год
31.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

CI Munro Global Growth Equity Fund

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNY

Сравнение комиссий FGRO и CMGG.TO

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

FGRO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROCMGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.60

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.27

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.16

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.85

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CMGG.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и CMGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROCMGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между FGRO и CMGG.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и CMGG.TO

Ни FGRO, ни CMGG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и CMGG.TO

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки CMGG.TO в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и CMGG.TO.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и CMGG.TO

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROCMGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.17%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

12.71%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

20.06%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

19.85%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

20.18%

+5.41%