Сравнение FGRO.NEO с HBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO).
FGRO.NEO и HBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и HBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и HBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.98% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 0.37% | 13.57% | 16.65% | 15.57% | -17.70% | 12.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у HBAL.TO с доходностью 0.37%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
HBAL.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и HBAL.TO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HBAL.TO в 0.20%.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
HBAL.TO
Сравнение FGRO.NEO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | HBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.86 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.77 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.19 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | HBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.68 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.70 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и HBAL.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и HBAL.TO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HBAL.TO в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.41% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и HBAL.TO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и HBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | HBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -22.49% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -7.26% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -22.11% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.16% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -4.61% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.79% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и HBAL.TO
Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | HBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.07% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 6.25% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 9.71% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.47% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 12.19% | -1.73% |