Сравнение FGRO.NEO с VVL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).
FGRO.NEO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и VVL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и VVL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 4.22% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 0.45% | 22.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
VVL.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и VVL.TO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
VVL.TO
Сравнение FGRO.NEO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | VVL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.84 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.76 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.95 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.63 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и VVL.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и VVL.TO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VVL.TO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.81% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и VVL.TO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и VVL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -43.93% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -14.38% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -18.10% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.45% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.79% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.64% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и VVL.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.16% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 10.49% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 19.81% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 16.08% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.85% | -8.39% |