Сравнение FGRIX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.29% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 13.83% против 10.53% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 13.83%
VIHAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и VIHAX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
FGRIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FGRIX
VIHAX
Сравнение FGRIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.39 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.04 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.24 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 13.18 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.39 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FGRIX и VIHAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и VIHAX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности VIHAX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.81% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и VIHAX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -38.80% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.53% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -23.92% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -38.80% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.60% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.09% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.62% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и VIHAX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.58% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.13% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 14.31% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.69% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.92% | +1.56% |