Сравнение FGRIX с SHXPX
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FGRIX charges 0.57%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 14.25%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.47% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between FGRIX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FGRIX
SHXPX
Сравнение FGRIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 8.85 | -8.26 |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и SHXPX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -0.13% | -66.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.13% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -0.03% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 2.95% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 2.95% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 2.95% | +14.50% |
Сравнение комиссий FGRIX и SHXPX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и SHXPX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.16% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FGRIX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FGRIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор