PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с FALIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.33%/yr vs 14.12%/yr for FALIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGRIX имеют среднегодовую доходность 14.33%, а акции FALIX немного отстают с 14.12%.

FGRIX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
23.41%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.33%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.63%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Correlation

The correlation between FGRIX and FALIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1996 г.

0.97

Over the past year, the correlation between FGRIX and FALIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.97, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FGRIX и FALIX

Секторы
FGRIX
FALIX

Технологии

20.3%
25.2%

Промышленность

17.7%
18.9%

Финансовые услуги

16.7%
15.6%

Энергетика

13.0%
8.5%

Здравоохранение

11.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Сырьевые материалы

1.0%
2.3%

Технологии

FGRIX
20.3%
FALIX
25.2%

Промышленность

FGRIX
17.7%
FALIX
18.9%

Финансовые услуги

FGRIX
16.7%
FALIX
15.6%

Энергетика

FGRIX
13.0%
FALIX
8.5%

Здравоохранение

FGRIX
11.8%
FALIX
10.5%

Потребительский защитный сектор

FGRIX
7.1%
FALIX
4.3%

Коммуникационные услуги

FGRIX
5.5%
FALIX
9.9%

Потребительский циклический сектор

FGRIX
3.4%
FALIX
2.9%

Коммунальные услуги

FGRIX
2.5%
FALIX
1.1%

Недвижимость

FGRIX
1.1%
FALIX
0.7%

Сырьевые материалы

FGRIX
1.0%
FALIX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с VOO
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

FGRIX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXFALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.81

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.54

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.89

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

4.92

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.81

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FALIX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-62.37%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.03%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-18.89%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-21.48%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-37.51%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.17%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-13.28%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.78%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FALIX

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.00%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

4.20%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

8.06%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.44%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.58%

-1.13%

Сравнение комиссий FGRIX и FALIX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FALIX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FALIX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.10%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and FALIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (2.36%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FALIX's -62.37%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор