Сравнение FGRIX с ACIIX

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGRIX и ACIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и ACIIX.

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.