PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRCX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRCX с HSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRCX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C) and HSTIX (Homestead Stock Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FGRCX returned 15.24%/yr vs 15.13%/yr for HSTIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FGRCX charges 1.67%/yr vs 0.50%/yr for HSTIX.

Доходность

Сравнение доходности FGRCX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRCX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGRCX имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции HSTIX немного отстают с 15.13%.

FGRCX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.47%
1 год
28.46%
3 года*
23.84%
5 лет*
14.72%
10 лет*
15.24%

HSTIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.44%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRCX и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		8.88%25.57%24.67%25.21%-9.98%24.96%11.74%29.78%-8.37%16.67%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		10.66%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Correlation

The correlation between FGRCX and HSTIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2008 г.

0.96

The correlation between FGRCX and HSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с FGRCX:
FGRCX с FTECFGRCX с QQQFGRCX с FSCSXFGRCX с FCNTXFGRCX с ORDNXFGRCX с FBGRXFGRCX с FEQHX
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с HOVLXHSTIX с PMTHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO

Доходность на риск

FGRCX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRCX
Ранг доходности на риск FGRCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRCX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRCXHSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.32

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.18

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.07

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

14.31

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRCX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRCX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRCX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRCXHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FGRCX и HSTIX

Максимальная просадка FGRCX за все время составила -53.01%, примерно равная максимальной просадке HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRCX и HSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRCXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-55.64%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.97%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-18.79%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-24.78%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-33.82%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.73%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-11.58%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.92%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRCX и HSTIX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеют волатильность 2.88% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRCXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.92%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.99%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.88%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.93%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.06%

+0.09%

Сравнение комиссий FGRCX и HSTIX

FGRCX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRCX и HSTIX

Дивидендная доходность FGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности HSTIX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		2.93%3.19%1.88%1.23%3.43%3.88%7.29%12.35%21.04%15.67%1.05%3.23%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.65%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGRCX and HSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HSTIX has higher volatility (2.92%) compared to FGRCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FGRCX dropped -53.01% vs HSTIX's -55.64%.

FGRCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRCX и HSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор