PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

FGRAX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 23 июн. 1999 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A		-8.27%8.10%25.65%39.54%-37.14%48.19%45.48%46.91%-1.32%28.78%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		4.41%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FGRAX показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции FGRAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.17% против 9.51% соответственно.

FGRAX

1 день
4.11%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.51%
1 год
8.71%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.26%
10 лет*
16.17%

VTMGX

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.41%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.26%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Opportunities Fund Class A

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGRAX:
FGRAX с FVCAXFGRAX с FCOQXFGRAX с FFACXFGRAX с FXAIXFGRAX с TEDIXFGRAX с IOLZXFGRAX с BBLIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий FGRAX и VTMGX

FGRAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGRAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRAX
Ранг доходности на риск FGRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.90

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.49

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.75

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

10.66

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.90

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между FGRAX и VTMGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRAX и VTMGX

Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%, что больше доходности VTMGX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A		21.51%19.73%10.72%13.47%4.83%28.81%5.83%17.52%13.10%8.71%2.09%2.04%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.86%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок FGRAX и VTMGX

Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-60.58%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-11.67%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-29.71%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-35.68%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-7.28%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-14.73%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.01%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRAX и VTMGX

Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.46% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.29%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.40%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

16.75%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

15.67%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

16.45%

+7.84%