Сравнение FGRAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FGRAX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 23 июн. 1999 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | -8.27% | 8.10% | 25.65% | 39.54% | -37.14% | 48.19% | 45.48% | 46.91% | -1.32% | 28.78% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRAX показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FGRAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.17% против 11.71% соответственно.
FGRAX
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 16.17%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRAX и PROVX
FGRAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FGRAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FGRAX
PROVX
Сравнение FGRAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 3.81 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FGRAX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRAX и PROVX
Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 21.51% | 19.73% | 10.72% | 13.47% | 4.83% | 28.81% | 5.83% | 17.52% | 13.10% | 8.71% | 2.09% | 2.04% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FGRAX и PROVX
Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -57.65% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.54% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -27.48% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -27.48% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -10.07% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -13.23% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.29% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRAX и PROVX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.20% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 8.81% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 14.60% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 15.59% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 16.12% | +8.17% |