Сравнение FGRAX с BPTRX
FGRAX (Franklin Growth Opportunities Fund Class A) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FGRAX returned 18.19%/yr vs 23.95%/yr for BPTRX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRAX charges 0.89%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности FGRAX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRAX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции FGRAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 18.19% против 23.95% соответственно.
FGRAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 18.19%
BPTRX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 23.95%
Сравнение доходности по годам FGRAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 10.74% | 8.10% | 25.65% | 39.54% | -37.14% | 48.19% | 45.48% | 46.91% | -1.32% | 28.78% |
BPTRX Baron Partners Fund | -1.17% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between FGRAX and BPTRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1999 г. | 0.70 |
The correlation between FGRAX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FGRAX
BPTRX
Сравнение FGRAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.86 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.97 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FGRAX и BPTRX
Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -64.11% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -10.71% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -33.34% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -49.87% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -51.26% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.57% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -13.78% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.42% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRAX и BPTRX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.59% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 21.25% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 27.59% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 33.61% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 32.69% | -8.37% |
Сравнение комиссий FGRAX и BPTRX
FGRAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRAX и BPTRX
Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.82%, что больше доходности BPTRX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.40% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 17.82% | 19.73% | 10.72% | 13.47% | 4.83% | 28.81% | 5.83% | 17.52% | 13.10% | 8.71% | 2.09% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
FGRAX and BPTRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGRAX has higher volatility (3.91%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FGRAX dropped -78.79% vs BPTRX's -64.11%.
FGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRAX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор