PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQMX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGQMX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

FGQMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FGQMX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGQMX и FHYSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A		-0.15%9.53%9.11%10.67%-13.27%3.43%2.05%13.94%-2.68%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, FGQMX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%.

FGQMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.28%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class A

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FGQMX:
FGQMX с PHIYXFGQMX с SCHDFGQMX с HYDBFGQMX с FSELXFGQMX с FSKAXFGQMX с PIAMXFGQMX с PRCPX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий FGQMX и FHYSX

FGQMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FGQMX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQMX
Ранг доходности на риск FGQMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQMX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQMXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.71

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.43

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

11.03

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQMX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQMX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQMX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQMXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.71

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.86

-0.22

Корреляция

Корреляция между FGQMX и FHYSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQMX и FHYSX

Дивидендная доходность FGQMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A		5.70%6.14%5.81%5.13%3.68%3.83%4.44%4.82%0.85%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок FGQMX и FHYSX

Максимальная просадка FGQMX за все время составила -22.40%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQMX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGQMXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-21.45%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.50%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-16.93%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.77%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.61%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQMX и FHYSX

Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FGQMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGQMXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.38%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.43%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.79%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

5.20%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.77%

+0.62%