PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQD.L с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGQD.L с HEWJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FGQD.L (Fidelity Global Quality Income ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - FGQD.L is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGQD.L returned 11.84%/yr vs 22.45%/yr for HEWJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGQD.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности FGQD.L и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGQD.L торгуется в GBp, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGQD.L показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 22.29%.

FGQD.L

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.46%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—

HEWJ

1 день
2.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.39%
1 год
57.09%
3 года*
25.99%
5 лет*
22.45%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGQD.L и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		10.74%12.15%13.21%11.51%-0.25%23.78%6.42%23.83%-2.25%-14.04%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		22.29%20.97%26.98%29.40%6.97%13.86%7.05%16.19%-9.62%10.52%

Correlation

The correlation between FGQD.L and HEWJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.51

The correlation between FGQD.L and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGQD.L и HEWJ

Секторы
FGQD.L
HEWJ

Технологии

30.0%
23.3%

Финансовые услуги

16.2%
17.4%

Промышленность

11.9%
23.5%

Здравоохранение

9.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Энергетика

4.0%
0.9%

Сырьевые материалы

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
0.9%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Технологии

FGQD.L
30.0%
HEWJ
23.3%

Финансовые услуги

FGQD.L
16.2%
HEWJ
17.4%

Промышленность

FGQD.L
11.9%
HEWJ
23.5%

Здравоохранение

FGQD.L
9.0%
HEWJ
5.7%

Потребительский циклический сектор

FGQD.L
8.7%
HEWJ
11.1%

Коммуникационные услуги

FGQD.L
8.2%
HEWJ
6.7%

Потребительский защитный сектор

FGQD.L
4.7%
HEWJ
3.2%

Энергетика

FGQD.L
4.0%
HEWJ
0.9%

Сырьевые материалы

FGQD.L
2.9%
HEWJ
3.9%

Коммунальные услуги

FGQD.L
2.5%
HEWJ
0.9%

Недвижимость

FGQD.L
1.9%
HEWJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с FUSD.LFGQD.L с XDEB.DE
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM

Доходность на риск

FGQD.L vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQD.L c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGQD.LHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.05

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.93

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.15

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

22.82

-5.82

FGQD.L vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQD.L на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQD.L и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGQD.L и HEWJ

Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGQD.LHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.43%

-27.86%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.33%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-20.41%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-20.41%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.19%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.51%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQD.L и HEWJ

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) составляет 3.04%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGQD.LHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.61%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.80%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

18.86%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

19.36%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

20.48%

-5.02%

Сравнение комиссий FGQD.L и HEWJ

FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQD.L и HEWJ

Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HEWJ в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.80%1.86%2.31%2.78%2.70%2.46%2.60%2.44%2.70%1.10%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.19%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FGQD.L and HEWJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGQD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGQD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

FGQD.L is categorized as Global Equities, while HEWJ is Japan Equities. FGQD.L tracks Fidelity Global Quality Income index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FGQD.L and 0.49% for HEWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGQD.L и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор