PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с LTUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям LTUSX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.02% соответственно.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGX

Сравнение комиссий FGOVX и LTUSX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FGOVX
Fidelity Government Income Fund

Доходность на риск

FGOVX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.81

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.21

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.75

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LTUSX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.15

-0.43

Корреляция

Корреляция между FGOVX и LTUSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и LTUSX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности LTUSX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и LTUSX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и LTUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-12.34%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.00%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-11.69%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-12.34%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-1.68%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.40%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.66%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и LTUSX

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.19%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.99%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.28%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

3.99%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

3.06%

+1.97%