PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%0.08%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий FGOVX и FNBGX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FGOVX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.01

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.09

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.14

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

0.30

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.08

+0.79

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FNBGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FNBGX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FNBGX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-46.86%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-8.75%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-41.54%

+23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-37.47%

+30.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-21.32%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.98%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FNBGX

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.50%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

6.02%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

10.47%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

14.61%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

14.30%

-9.27%