PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGOMX с VMMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both mutual funds - FGOMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FGOMX returned 8.76%/yr vs 6.48%/yr for VMMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FGOMX charges 0.25%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью 19.45%.

FGOMX

1 день
-1.22%
1 месяц
8.63%
С начала года
32.10%
6 месяцев
35.22%
1 год
61.07%
3 года*
26.67%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

VMMSX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.33%
С начала года
19.45%
6 месяцев
21.34%
1 год
45.77%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGOMX и VMMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		32.10%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		19.45%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-2.52%

Correlation

The correlation between FGOMX and VMMSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.94

The correlation between FGOMX and VMMSX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с FSAMXFGOMX с VFINXFGOMX с VXUS
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Доходность на риск

FGOMX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.17
2.83

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
3.62

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.53

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

3.51

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.00

13.94

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 4.17, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17

2.83

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и VMMSX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGOMXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-39.28%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.46%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-18.37%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-37.39%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.24%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-13.40%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.38%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и VMMSX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGOMXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.26%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

13.96%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

16.68%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.79%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.38%

+0.93%

Сравнение комиссий FGOMX и VMMSX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и VMMSX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VMMSX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		1.64%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.94%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

FGOMX and VMMSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGOMX has higher volatility (7.56%) compared to VMMSX (6.26%). In terms of maximum drawdown, FGOMX dropped -40.14% vs VMMSX's -39.28%.

FGOMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGOMX и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор