Сравнение FGOMX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOMX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOMX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 5.03% | 34.20% | 7.88% | 12.23% | -22.45% | -0.19% | 22.10% | 22.25% | -4.83% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
FGOMX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOMX и SCHF
FGOMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGOMX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
FGOMX
SCHF
Сравнение FGOMX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOMX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.76 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.40 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.75 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 10.59 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOMX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.76 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FGOMX и SCHF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOMX и SCHF
Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 2.06% | 2.17% | 2.40% | 2.83% | 2.42% | 4.63% | 0.73% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FGOMX и SCHF
Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOMX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -34.87% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -11.48% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -29.14% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.16% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -7.44% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.98% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOMX и SCHF
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOMX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.94% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.79% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 17.75% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.14% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.09% | +2.07% |