Сравнение FGNSX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FGNSX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGNSX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FGNSX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGNSX и USMTX
FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGNSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FGNSX
USMTX
Сравнение FGNSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGNSX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 3.86 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 6.92 | -5.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.29 | -1.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 6.97 | -5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 36.30 | -33.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGNSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.86 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 2.60 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между FGNSX и USMTX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGNSX и USMTX
Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок FGNSX и USMTX
Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGNSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -1.98% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.40% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.35% | -1.92% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.30% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.19% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.08% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGNSX и USMTX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) имеют волатильность 0.23% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGNSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.40% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 0.70% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 0.72% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 0.75% | +0.91% |