PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с KYTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGNSX с KYTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) and KYTFX (Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FGNSX returned 2.09%/yr vs 1.61%/yr for KYTFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FGNSX charges 0.07%/yr vs 0.56%/yr for KYTFX.

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и KYTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у KYTFX с доходностью 1.22%.

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.68%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

KYTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.51%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGNSX и KYTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		1.22%4.66%2.45%5.87%-7.20%2.90%5.14%7.94%3.00%0.88%

Correlation

The correlation between FGNSX and KYTFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX
Часто сравнивают с KYTFX:
KYTFX с DPIGXKYTFX с DFSMXKYTFX с DUALXKYTFX с DUMSXKYTFX с TNTIXKYTFX с LSMSXKYTFX с DUTMX

Доходность на риск

FGNSX vs. KYTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KYTFX
Ранг доходности на риск KYTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYTFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYTFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYTFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c KYTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXKYTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.50

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.76
4.32

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.91

1.87

+1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

2.71

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.84

11.05

+17.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. KYTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KYTFX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и KYTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXKYTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.50

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.37

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.50

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и KYTFX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки KYTFX в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и KYTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGNSXKYTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-40.02%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.73%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

-5.97%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-11.96%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-9.49%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.67%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и KYTFX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.41%, в то время как у Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGNSXKYTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.99%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

2.27%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

2.95%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

4.42%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

4.10%

-2.45%

Сравнение комиссий FGNSX и KYTFX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KYTFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и KYTFX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности KYTFX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		3.09%3.77%4.38%3.25%3.56%3.36%3.34%3.86%5.15%4.51%3.17%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FGNSX and KYTFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYTFX has higher volatility (0.99%) compared to FGNSX (0.41%). In terms of maximum drawdown, FGNSX dropped -2.35% vs KYTFX's -40.02%.

FGNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGNSX и KYTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор