PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGNSX с FZROX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGNSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%0.73%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.30%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.69%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FGNSX и FZROX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FGNSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.00

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.53

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.54

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.32

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.63

+0.44

Корреляция

Корреляция между FGNSX и FZROX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и FZROX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FZROX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.06%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и FZROX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGNSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-34.96%

+32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-8.89%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-25.12%

+22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-5.50%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.61%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.61%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и FZROX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGNSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

5.53%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

9.83%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

18.69%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

17.44%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

20.27%

-18.61%